[程序化交易] 十大经典日内策略之菲阿里四价（附源码分享） [推广有奖]

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楼主

zhouwenzi 发表于 2016-11-18 15:02:23 |AI写论文

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继上次的RangeBreak，今天为大家介绍第二个十大经典日内策略——菲阿里四价策略。菲阿里四价仍然是依据昨日的价格情况，确定今天的交易通道。上轨=昨日最高价；下轨=昨日最低价。
   入场条件：和RangeBreak类似，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。但是为了考虑行情的影响，加入MA作为时间过滤。
   出场条件：为表示LZ为懒惰的人，反手出场。同时，收盘前，主动出场。
   下为源代码：

function feialiMA(freq)%
targetList = traderGetTargetList();
%获取目标资产信息
HandleList = traderGetHandleList();
%获取账户句柄
for k=1:length(targetList);
%--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
%获取当前仓位
[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
%策略中每次取数据的长度
lags=40;
dlags=31;
barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
%数据长度限制
if(barnum<lags)
continue;
end
%获取K线数据
[time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
[Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
continue;
end;
%--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
%计算出场时间
gettime=datevec(time);
numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
cont=0;
if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
cont=1;
end
upline=Dhigh(end-1);%上轨
dnline=Dlow(end-1);%今日下轨
MA30=MA(Dclose,30);
buycon=close(end)>upline && cont&&close(end)>MA30(end); % 突破range上轨道做多(每天只做一手)
sellshortcon=close(end)<dnline && cont&&close(end)<MA30(end);% 突破 range下轨道做空(每天只做一手)
shareNum=10;
%--------------------------------------仓位操作-----------------%
%-----------------入场--------------------------%
if marketposition==0
if buycon
order=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
elseif sellshortcon
order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
end
end
if cont~=0
%------------------------------多头出场----------------------------%
if marketposition>0
if sellshortcon
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
end
end
if marketposition<0
if buycon
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
end
end
end
%-------------------------------------------------------------日内平仓-----------------------------------%
if cont==0
traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
end
end
end
function MAValue=MA(Price,Length)
MAValue=zeros(length(Price),1);
for i=Length:length(Price)
MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
end
MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
end
%----------------------------------分割线--下为另一个.m文件-----------------------%
%回测启动函数
clear
clc;
%-----------获取targetList-----------------%
targetList(1).Code = 'hc0000';
targetList(1).Market = 'SHFE';
freq=10;%回测频率
%-------------------参数设定与全局变量----------------------%
%-----------------------回测----------------------------------%
% 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
% traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
traderRunBacktest('feialiMA',@feialiMA,{freq},AccountList,targetList,'min',freq,20120101,20160615,'FWard');