75%规则在跨期套利中的应用

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75%规则的定义如下：
设{P(t), t=1,2,...}为一个独立同分布的连续随机变量序列，这个序列落在非负实轴上，其中位数为m. 那么：

P[P(t-1)>m且P(t)<m 或 P(t-1)<m且P(t)>m] = 0.75

其实不需要独立同分布这么强的条件，但必须要求时间序列是稳定的。然而股价序列不是稳定的，即使考虑价差序列，通常也不是稳定的。所以我对价差进行局部分析，使用动态调整的中位数近似值，可以得到局部近似的稳定序列。故可以应用这个公式构建套利策略。

策略逻辑如下：
设dif(t)为白糖主力合约和次主力合约的价差序列，时间频率为5分钟。
m(t)为近20个周期的中位数，即m(t) = mid(dif(t-19:t))
若dif(t)>m(t)，平掉之前的仓位并做空价差
若dif(t)<m(t)，平掉之前的仓位并做多价差

策略收益：

绩效概要：


在matlab上实现，策略代码：

1. function Kqtl3(ShareNum,Freq,len)
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. 
   
6. global s;
   
7. n = length(targetList);
   
8. for j = 1:2:n
   
9.     [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, 0-len, 0,true,'FWard');
   
10.     [time2,open2,high2,low2,close2,volume2,turnover2,openinterest2] = traderGetKData(targetList(j+1).Market,targetList(j+1).Code,'min',Freq, 0-len, 0,true,'FWard');
    
11.     if length(close1)<len+1
    
12.         return
    
13.     end
    
14. 
    
15.     diff = close1-close2;
    
16.     mid = median(diff);
    
17.     s(j).condition = 0;
    
18.     if s(j).position~=0
    
19.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');
    
20.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j+1).Market,targetList(j+1).Code,0,0,'market','close');
    
21.         s(j).position = 0;
    
22.     end
    
23.     if diff(end)<mid
    
24.         s(j).condition = 1;
    
25.     end
    
26.     if diff(end)>mid
    
27.         s(j).condition = -1;
    
28.     end
    
29.    
    
30.     if s(j).condition==1
    
31.        OrderId = traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
32.        traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j+1).Market,targetList(j+1).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
33.        if OrderId~=0
    
34.             s(j).position = 1;
    
35.        end
    
36.     end
    
37.     if s(j).condition==-1
    
38.        OrderId = traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
39.        traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j+1).Market,targetList(j+1).Code,ShareNum,0,'market','buy');
    
40.        if OrderId~=0
    
41.             s(j).position = -1;
    
42.        end
    
43.     end
    
44. end

复制代码

执行代码：

1. clear;
   
2. clc;
   
3. 
   
4. targetList(1).Market = 'CZCE';
   
5. targetList(1).Code = 'SR000';
   
6. 
   
7. targetList(2).Market = 'CZCE';
   
8. targetList(2).Code = 'SR001';
   
9. 
   
10. 
    
11. Freq = 5;
    
12. ShareNum = 100;
    
13. len = 20;
    
14. global s;
    
15. for i = 1:length(targetList)
    
16.     s(i).position = 0;
    
17.     s(i).condition = 0;
    
18. end
    
19. 
    
20. %回测
    
21. % 在回测时设置初始资本1000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
    
22. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
    
23. traderRunBacktest('Kqtl3BackTest',@Kqtl3,{ShareNum,Freq,len},AccountList,targetList,'min',Freq,20160110,20161030,'FWard');

复制代码

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关键词：跨期套利 随机变量 DIF 中位数

{:3_42:}绩效那么好~~赞

没有止损

多谢多谢~~~