用stata做简单的中国股市的CAPM检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

term paper要做一个简单的中国股市的CAPM的检验，stata还是完全的新手，数据处理上就遇到了问题，在resset瑞思数据上下载了数据，想根据每月的价格计算每月的收益率，请问应该这么处理啊。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 中国股市 tata CAPM cap 中国股市 收益率

show 几笔资料看看？基本上，

1. tsset ym
   
2. gen lprice = log(price)
   
3. gen r = D.lprice

复制代码

其中，ym 为 Stata 格式的时间变量，price 为每月收盘价！