VAR模型与VEC模型中的问题～求大神讲解

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1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二阶差分之后的变量？2.如果存在协整关系，那么建立VEC模型是用原序列还是差分之后的变量，之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二阶差分之后的变量？

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关键词：VAR模型 VEC模型 AR模型 VaR VEC 格兰杰 模型