GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！

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正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率  点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了  怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就要交论文了  实证还没做出来，求助大神速联系357805334微信

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股指收益率 模型预测 论文 收益率 模型

时序模型一般都是一步预测的 就是预测后一期数

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-30 09:56
时序模型一般都是一步预测的 就是预测后一期数

谢谢你啊   后面问了个老师  说是只能一步一步预测 除非编程解决

请问您是如何预测的呀