winrats操作bekk-garch模型时一直出错，求高手指导

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

open data C:\Users\pc\Desktop\1w.csv
data(format=free,org=obs) 1 443 R1 R2
## IO9. Invalid input "R1" on line 0 while processing series R1 entry 0
## IO9. Invalid input "R2" on line 0 while processing series R2 entry 0
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 2
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    76 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
With Heteroscedasticity/Misspecification Adjusted Standard Errors
Usable Observations                       440
Log Likelihood                      1945.1295

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  R1{2}                        -0.177000738  0.052124215     -3.39575  0.00068441
2.  R2{2}                         0.033041218  0.044377486      0.74455  0.45654434
3.  Constant                     -0.005741611  0.001186133     -4.84061  0.00000129
4.  R1{2}                        -0.099942688  0.071288475     -1.40195  0.16093098
5.  R2{2}                        -0.130708854  0.069552935     -1.87927  0.06020742
6.  Constant                     -0.004782804  0.001242807     -3.84839  0.00011890
7.  C(1,1)                        0.011180064  0.002380404      4.69671  0.00000264
8.  C(2,1)                       -0.009597350  0.004069632     -2.35828  0.01835961
9.  C(2,2)                        0.000001585  0.001514465      0.00105  0.99916521
10. A(1,1)                        0.329046093  0.061638937      5.33828  0.00000009
11. A(1,2)                       -0.162465807  0.086084572     -1.88728  0.05912250
12. A(2,1)                       -0.236568140  0.093985476     -2.51707  0.01183349
13. A(2,2)                        0.493915094  0.139840849      3.53198  0.00041246
14. B(1,1)                        0.699839589  0.099547651      7.03020  0.00000000
15. B(1,2)                        0.375021628  0.203930440      1.83897  0.06591984
16. B(2,1)                        0.261497151  0.091924644      2.84469  0.00444546
17. B(2,2)                        0.625924835  0.228807667      2.73559  0.00622678

set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead
>>>>)/sqrt(hh(t)(1,1))<<<<
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead
>>>>)/sqrt(hh(t)(2,2))<<<<
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
## SX22. Expected Type INTEGER, Got REAL Instead
>>>># stdR1<<<<
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
## SX22. Expected Type INTEGER, Got REAL Instead
>>>># stdR2<<<<
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
## SX22. Expected Type INTEGER, Got REAL Instead
>>>># stdR1 <<<<
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq            
## SR5. Using Range 0 to 0 of Series STDR1SQ. (Incorrect start,end or SMPL)
The Error Occurred At Location 352, Line 35 of MVQSTAT
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
## SR5. Using Range 0 to 0 of Series STDR2SQ. (Incorrect start,end or SMPL)
The Error Occurred At Location 352, Line 35 of MVQSTAT
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq
## SR5. Using Range 0 to 0 of Series STDR1SQ. (Incorrect start,end or SMPL)
The Error Occurred At Location 352, Line 35 of MVQSTAT

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 WinRATS ARCH模型 winrat GARCH 计量模型