楼主: weilinhy
916 3

[文献] 求Option pricing for processes driven by mixed fractional Brownian motion with s [推广有奖]

  • 8关注
  • 3粉丝

已卖：474份资源

院士

3%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
1 级
论坛币
29820 个
通用积分
9.5715
学术水平
37 点
热心指数
45 点
信用等级
35 点
经验
465 点
帖子
1240
精华
0
在线时间
2962 小时
注册时间
2005-9-8
最后登录
2025-12-25
楼主
weilinhy 发表于 2016-12-4 19:15:15 |AI写论文
1论坛币
【作者(必填)】BLSP Rao

【文题(必填)】Option pricing for processes driven by mixed fractional Brownian motion with superimposed jumps

【年份(必填)】2015

【全文链接或数据库名称(选填)】
Probability in the Engineering and Informational Sciences 29 (04), 589-596

https://www.cambridge.org/core/journals/probability-in-the-engineering-and-informational-sciences/article/option-pricing-for-processes-driven-by-mixed-fractional-brownian-motion-with-superimposed-jumps/BBDB6D4EC814CAE8DE1B558663273293

最佳答案

cmwei333 查看完整内容

请笑纳
分享0
关键词：Fractional Processes Brownian Pricing Process 数据库

相关帖子

As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

沙发
cmwei333 发表于 2016-12-4 19:15:16
请笑纳


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
Mengguren15 + 30 已核对附件

总评分: 论坛币 + 30   查看全部评分

bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3257
bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3258
bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3259

藤椅
weilinhy 发表于 2016-12-5 19:26:59
谢谢cmwei333  绝对赞
板凳
cmwei333 发表于 2016-12-6 03:26:32
weilinhy 发表于 2016-12-5 19:26
谢谢cmwei333  绝对赞
不客气
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-28 14:26