[问答] 【求助】ＧＡＲＣＨ模型预测值问题 [推广有奖]

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脸皮一定要厚--

发表于 2016-12-5 20:54:16 |AI写论文

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求大神帮助！原始数据不平稳，如果我对原序列做了一阶差分之后建立　ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型，得到的预测值是原序列的预测值还是差分之后的预测值？若是差分之后的预测值，如何对其进行还原呢？？

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关键词：模型预测预测值求大神帮助一阶差分原始数据模型

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列用差分序列的话就是差分序列建模的用公式建模就可以不用还原了比如： quick——estimate equation——输入：y c d(dly(log(ly))) y是还原后的预测值，c后面的第一个d是差分，括号里面先是预测值，log括号里面是取了对数的y。

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胖胖小龟宝 发表于 2016-12-6 10:26:29

建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列用差分序列的话就是差分序列建模的
用公式建模就可以不用还原了比如：

quick——estimate equation——输入：y c d(dly(log(ly)))

y是还原后的预测值，c后面的第一个d是差分，括号里面先是预测值，log括号里面是取了对数的y。