预测股市大盘？

从学术上来说，可以对金融时间序列进行建模，预测，这是没有问题的，但是大多数对于时间序列的建模都是建立在平稳数列（stationary series)上的。对于非平稳数列，建模的很少，因为非平稳数列的统计个性随着时间改变，可以看做是随机游走(random walk)，因此普遍认为是无法预测的，或者预测是失灵的。
原文中有一句话“上证股指于1991年4月是有数据以来的月收盘的最低值，根据我的模型计算，2005年11月的月收盘值1099.26是上次熊市转牛市的转折点，于是我使用1990年12月至2005年11月的上证指数的每月收盘值预测2007年牛市的顶部值（股指波动的上限）和本次熊市的底部值（股指波动的下限）”
作者只用了月收盘值就来预测显得大胆了些，并且我怀疑模型的精确度，普通的ARMA是肯定不行的，用regime switching model? 还是什么cointegration, VAR ECM 啥的就不得而知了，因为对于非平稳数列的建模是很少的。
我个人的硕士学位论文就是时间序列建模与预测的，不过是稳定数列，是对波动率的建模与预测。
现在学术上都是利用高频数据来进行建模，每天都有上百个数据，用日数据的很少，月数据的就早已经过时了。并且对于波动率建模，早已不用原始的ARMA ARIMA ARFIMA 等等了，ARCH GARCH也都少了，因为有了新的模型了。
所以，像这位老师用月数据，对非平稳数列进行建模预测，这样的成果很值得怀疑，在学术上是肯定行不通的。
当然，他所面对的是广大股民，散户， 不明真相群众，忽悠忽悠还是可以的。作为学生的我们，千万不要信以为真；我们老师说过一句话，之所以建模是为了预测，敢问这位唐教授敢预测下后半年的走势么。

他说这个模型值100万，兄弟们是没看见那个视频啊，我们上课不知所云，他却笑呵呵的进行拍摄

吹牛现在不收税没关系, 关键是他的模型从股市赚了多少钱,任何一个模型建后要预测,只有多次预测之后才能说,仅仅拟合,我能做到拟合100%

楼主,自己读你老师的博客他只说过去从1991年到2008年,而2009年4月18日以后的预测没有给出来. 这种分析,我爱萌随便给你我手头的10几套预测系统都能给出你这样的结果. 听他忽悠

忽悠吧，继续忽悠。对于这种人，看到的实在太多了。没办法啊。

世界上只有神仙才能预测到股市的大盘趋势。

预测是否准确先不评论。一旦预测公布了，也就相当于公布了你可能的投资策略。这样市场就会吸收你得信息，然后作出相应的反应。市场的反应倾向于消除你预测所带来的优势。这样很快你得预测就不准确了。比如你说看涨，一旦公布，而且大家相信，市场就会倒向买方，然后收益减少。长期看来，到底怎么样很难判断。短期波动随机性很强，无法准确预测。

他可以预测，至于结论的可信性....接近于零吧

中国经济目前是流动性过剩，许多资金进入房市和股市，最近两市大涨，估计股市能的4000点