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楼主: redfizz
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[金融经济学] matlab 蒙特卡洛求CVaR问题 [推广有奖]

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redfizz 发表于 2016-12-9 23:05:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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1我是用蒙特卡洛自己编的程序,但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗?
2计算CVaR的时候,VaR是怎么计算的。。。求大神告知。
3收益率怎么影响CVaR

如果有大神会,请假我QQ 289060229 有偿求解 谢谢
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关键词:MATLAB atlab matla 蒙特卡洛 CVAR CVaR 蒙特卡洛 matlab

Chemist_MZ 在职认证  发表于 2016-12-10 08:26:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1. 蒙特卡洛是随机模拟,你如果不固定你随机生成器的种子,每次肯定不一样。CVaR是超过VaR的收益率的期望值,不是什么最小化值
2. 把你simulate出来的所有收益率从小到大排个序,取x%百分数,对应x% VaR
3. 收益率跟CVaR没有直接关系,CVaR跟收益率的分布有关系。

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jadekun 发表于 2016-12-27 21:39:40 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
取最小值的自变量就是VaR

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lxmin2011 发表于 2019-10-30 21:38:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
求程序!有偿!QQ 499762202

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言小乔dj呀 发表于 2020-9-3 23:28:00 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
redfizz 发表于 2016-12-9 23:05
1我是用蒙特卡洛自己编的程序,但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗?
2计算CVaR的时候 ...
请问楼主解决了吗?

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