matlab 蒙特卡洛求CVaR问题

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1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？
2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。
3收益率怎么影响CVaR

如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求解 谢谢

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关键词：MATLAB atlab matla 蒙特卡洛 CVAR CVaR 蒙特卡洛 matlab

1. 蒙特卡洛是随机模拟，你如果不固定你随机生成器的种子，每次肯定不一样。CVaR是超过VaR的收益率的期望值，不是什么最小化值
2. 把你simulate出来的所有收益率从小到大排个序，取x%百分数，对应x% VaR
3. 收益率跟CVaR没有直接关系，CVaR跟收益率的分布有关系。

取最小值的自变量就是VaR

求程序！有偿！QQ 499762202

redfizz 发表于 2016-12-9 23:05
1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？
2计算CVaR的时候 ...

请问楼主解决了吗？