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楼主: 冰枫冷羽

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解决内生变量的GMM估计 [推广有奖]

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冰枫冷羽 发表于 2016-12-14 09:46:05 来自手机 |AI写论文

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最近在学习GMM，GMM估计主要是用来估计解释变量是内生变量的问题，但我有个疑问，就是在我们进行多元回归时，1.怎样判断解释变量是内生变量？2.在判断中解释变量为内生变量后，怎样找到它的工具变量？

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关键词：GMM估计内生变量 GMM 解释变量多元回归

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statax 发表于2楼查看完整内容

内生性检验可以用Hausman方法来检验，具体操作可以看看陈强的《高级计量经济学及stata应用》。至于找工具变量的办法，没有什么好办法，有时靠运气。如果是联立方程模型，滞后因变量有时可以用来做工具变量。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

statax 发表于 2016-12-28 13:55:34

内生性检验可以用Hausman方法来检验，具体操作可以看看陈强的《高级计量经济学及stata应用》。至于找工具变量的办法，没有什么好办法，有时靠运气。如果是联立方程模型，滞后因变量有时可以用来做工具变量。

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冰枫冷羽 发表于 2016-12-28 15:43:29

statax 发表于 2016-12-28 13:55
内生性检验可以用Hausman方法来检验，具体操作可以看看陈强的《高级计量经济学及stata应用》。至于找工具变 ...

受教，谢谢哈

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