楼主: 彼岸鸢尾
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[统计软件] 单位根检验，有些一阶，有些二阶平稳 [推广有奖]

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楼主
彼岸鸢尾 发表于 2016-12-14 21:03:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
5论坛币
变量做ADF检验，被解释变量大于2个，且都是1阶平稳，而解释变量有些是水平平稳，有些是一阶平稳，有些是二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理？
求各位大神回答，不甚感激

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guanzihuan 查看完整内容

先把二阶平稳的做差分 让这些变量变为一阶单整 此时所有变量都为一阶单整 就可以进行协整检验了（如Johansen、EG等） 如果存在协整关系 就可以进行ECM模型（如果你要做的是VAR那就是VECM） 如果不存在协整关系 那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分 变为平稳 即把原本二阶平稳的做二阶差分，原本一阶平稳的做一阶差分
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关键词：单位根检验 二阶平稳 ADF检验 解释变量 ADF 如何

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guanzihuan 学生认证  发表于 2016-12-14 21:55:18 |只看作者 |坛友微信交流群
先把二阶平稳的做差分  让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整  就可以进行协整检验了（如Johansen、EG等）
如果存在协整关系 就可以进行ECM模型（如果你要做的是VAR那就是VECM）
如果不存在协整关系  那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分  变为平稳  即把原本二阶平稳的做二阶差分，原本一阶平稳的做一阶差分

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藤椅
彼岸鸢尾 发表于 2016-12-15 20:03:13 |只看作者 |坛友微信交流群
guanzihuan 发表于 2016-12-14 21:55
先把二阶平稳的做差分  让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整  就可以进行协整检验了（如Joha ...
哦哦，好的。谢谢

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板凳
soulmate南城 发表于 2020-7-3 21:33:45 |只看作者 |坛友微信交流群
guanzihuan 发表于 2016-12-14 21:03
先把二阶平稳的做差分  让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整  就可以进行协整检验了（如Joha ...
您好，二阶平稳做差分是什么意思呀

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Frankie0314 学生认证  发表于 2023-1-6 10:20:18 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
guanzihuan 发表于 2016-12-14 21:03
先把二阶平稳的做差分  让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整  就可以进行协整检验了（如Joha ...
谢谢！

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