求助：存在2、1阶协整关系的两个二阶单整变量之间是伪回归吗？

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X、Y两上变量均为二阶单整数据，即X~I(2)，Y~I（2），X和Y之间的协整检验显示，X和Y之间进行回归后的残差不平稳，是一阶单整的，即X与Y之间不存在2、2阶协整关系，而存在2、1阶协整关系：｛X、Y｝~CI（2，1）。
在这种情况下，X、Y之间是的回归关系，是否构成“伪回归”？
在这种情况下，X、Y之间的误差修正模型是否还有意义？？？

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关键词：协整关系 二阶单整 伪回归 误差修正模型 误差修正 求助 变量 关系 二阶

这个是没有意义的。误差修正必须存在协整项量的前提下进行的。不是同阶单整是不可以过行协整的。你可以用差分的方法都搞成一阶的再进行协整分析。

我也有类似的问题，但是有个东西没有搞明白
X、Y两上变量均为1阶单整数据，即X~I(1)，Y~I(1)，X和Y之间的协整检验显示，X和Y之间进行回归后的残差不平稳，是1阶单整的，即X与Y之间不存在1、1阶协整关系
那是存在什么协整关系呢？ 莫非是 1,0协整关系啊？
还能做误差修正模型吗？

麻烦问一下李子柰那本书上说“残差E是一阶单证，则yx是（2，1）阶协整”是什么意思？？还可以做误差修正模型和格兰杰因果检验吗？？很晕

我也在纠结这个问题，一个一阶单整，一个二阶单整，我把二阶的差分后同一阶的做协整分析，虽然残差平稳，但是经济意义不好说啊

lovedezhang 发表于 2010-6-6 13:25
麻烦问一下李子柰那本书上说“残差E是一阶单证，则yx是（2，1）阶协整”是什么意思？？还可以做误差修正模型 ...

同求，也没人回答呀，纠结

……同问-迷茫

做协整有以下几个要求：

第一，两个或两个以上的变量才可以做协整检验；

第二，被解释变量的单整阶数要小于或者等于解释变量的单整阶数；

第三，有两个或两个以上的解释变量的时候，解释变量的单整阶数要相同；

第四，只有一个解释变量和一个被解释变量的时候，两者的单整阶数要相同。。。

大家好，我是钱德勒！