[问答] 关于建立GARCH模型模拟股市波动性问题。新人第一次发帖，论文告急，希望得到大家帮助 [推广有奖]

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yxryxd 发表于 2016-12-16 17:08:34 |AI写论文

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我首先对股票指数做了差分对数处理，数据检验室平稳的，然后想建立ARMA模型，结果得到的AC/PAC图是这样的（上传至图片），感觉两个都是拖尾，所以准备建立ARMA模型，关于阶数，我试图在回归方程中放了AR(1) AR(4) MA(1) MA(4)，得到的系数都是高度显著，但是就是最后的R²都特别的小。基于这种情况，我后面还可以继续建GARCH模型模拟股市波动性吗？