[文献] Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque [推广有奖]

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楼主

runman 发表于 2016-12-18 15:18:23 |AI写论文

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【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5

【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-frequency US data

【年份(必填)】2013

【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.degruyter.com/view/j ... /snde-2012-0033.xml
恳请帮忙将 Supplementary Article Materials：Supplemental_Data也下载下来，非常感谢^_^

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cmwei333 查看完整内容

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关键词：GARCH Models market risk Estimation Empirical Analysis Michael market 数据库

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沙发

cmwei333 发表于 2016-12-18 15:18:24

请笑纳

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