欧洲美元期货,eurodollar future

有道题目是，给出了现在eurodollar future的结算价。 比如
这个是CME 16年12月， 当天的eurodollar future settle的价格. 根据这些个settle price可以算出，相对应的interest rate. 比如16-Dec的interest rate 是 100-98.9975= 1.0025%； 以此类推，一直到17-Dec 100-98.395= 1.6050%.
题目问的是如何算出，七月，八月，十月，和十一月的 interest rate，可以假设一些前提什么的.  但是Eurodollar future不是不在这几个月结算吗？看不懂什么意思。求大神解答。

那就interpolate一下，就像在构造国债收益率曲线时，也不是每个月都有相应国债存在一样。

楼上说的对，就interpolate，这是业界的标准做法，最简单就是线性插值：linear interpolation，flat extrapolation，高级一点可以用spline line。

直接用利率插值是不准确的作法。要用资产值。比如知道三，六，九月的ED利率是f1,f2,f3. 今天的stub rate是s, 投资1块钱，九月到期一个季度后的价值是TW2=(1+s*d)*(1+f1/4)*(1+f2/4)*(1+f3/4)， 六月到期一个季度后的价值是TW=(1+s*d)*(1+f1/4)*(1+f2/4), 这样任何九月到十二月之间的利率后可以根据TW1和TW2之间的插值来获得。这是行业通用的终值（terminal wealth)方法。