求助，如何用R语言实现期权定价二叉树模型

大神求助！！！感激不尽
本人刚刚接触R语言，看了R语言初学者指南和一些相关视频，然而还是不会这个编程


题目：
使用二叉树的方法，定价一个欧式看涨期权，参数如下：
波动率=20%/年
执行价=110
当前现货价格=100
到期时间=1年
无风险利率=5%
红利率=0%。
要求：写出二叉树的算法程序，比较使用1：1000期之间二叉树算法的每一个期数设定计算结果和Black-Scholes模型的定价差异。

没有人吗？？大神在哪里

怎么没人回答吗？？临近deadline 了