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管理会计学446 发表于 2005-10-13 13:47:41 |AI写论文

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英文文献：Revisiting Error Autocorrelation Correction: Common Factor Restrictions And Granger Causality
英文文献作者：McGuirk, Anya M.,Spanos, Aris
英文文献摘要：
This paper demonstrates that linear regression models with an AR(1) error structure implicitly assume that y{t} does not Granger cause any of the exogenous variables in X{t}. An indirect test of the common factor restrictions based on this Granger non-causality is proposed and shown to outperform existing tests.