求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金私聊～
具体工作：完成整个LSM模型、garch（1，1）模型和随机利率CIR模型的编程，以及一些基本分析处理数据。本人这里有基本样本数据和产品参数可以提供。

有兴趣的加微信：haoguang8057私聊～谢谢～

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期权定价matlab MATLAB atlab matla 可转换债券 蒙特卡洛 matlab 论文 模型 样本