一阶差分后提取的动态因子信息怎么还原？

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请教：做动态因子模型，对原始数据一阶差分后提取了一个动态因子ft，那么ft的变化趋势就不可以用来反映原始数据的变化信息，那么在stata中，ft要用什么命令经过怎样的处理才能用来反映原始数据的变化信息？求高手指点，不胜感激！

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关键词：动态因子 一阶差分 动态因子模型 Stata 原始数据 动态 信息

从头说起吧。你要做什么模型，原始数据里有几个变量，为什么要提取一个动态因子，你想要“原始数据的变化信息”干什么？

夏目贵志 发表于 2016-12-27 22:55
从头说起吧。你要做什么模型，原始数据里有几个变量，为什么要提取一个动态因子，你想要“原始数据的变化信 ...

首先谢谢您愿意提供帮助！
我想做的是动态因子模型。有四个原始数据的时间序列，经过ADF检验这四个变量里有不满足平稳性的变量，把这四个变量序列经过一阶差分后满足了平稳性的要求。用dfactor对差分后的四个序列提取一个共同因子（自回归阶数为2），那么这个共同因子的波动和变化趋势应该只能用来反映差分后的那四个序列的变化信息，可是我的目的是分析原始序列的总体变化情况，请问应该对这个共同因子做怎样的处理？
再次谢谢您！

仲夏夜之m 发表于 2016-12-28 12:13
首先谢谢您愿意提供帮助！
我想做的是动态因子模型。有四个原始数据的时间序列，经过ADF检验这四个变量里 ...

如果是这样的话我建议你不要搞因子了，直接用你的四个变量回归就好了。

夏目贵志 发表于 2016-12-29 00:53
如果是这样的话我建议你不要搞因子了，直接用你的四个变量回归就好了。

嗯,非常感谢您的建议和帮助！