楼主: cx051767
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[时间序列问题] 多个自变量的非平稳时间序列做johansen协整检验满秩怎么处理 [推广有奖]

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cx051767 发表于 2016-12-30 09:59:33 |AI写论文

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一共有四个自变量的非平稳时间序列,用ADF检验每个变量是I(1)过程,做johansen协整检验的时候满秩,这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导!!
varsoc logy logu logt logl logk

   Selection-order criteria
   Sample:  1982 - 2014                         Number of obs      =        33
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    |
  |----+----------------------------------------------------------------------|
  |  0 |  39.2145                      8.7e-08   -2.0736  -1.99731  -1.84686  |
  |  1 |  298.193  517.96   25  0.000  6.1e-14  -16.2541  -15.7964  -14.8937  |
  |  2 |  341.194  86.003   25  0.000  2.3e-14  -17.3451  -16.5059  -14.8509  |
  |  3 |  374.435  66.481   25  0.000  1.9e-14  -17.8445  -16.6239  -14.2166  |
  |  4 |  451.202  153.53*  25  0.000  1.7e-15* -20.9819* -19.3798* -16.2203* |
  +---------------------------------------------------------------------------+
   Endogenous:  logy logu logt logl logk
    Exogenous:  _cons

vecrank logy logu logt logl logk,lags(4)

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      33
Sample:  1982 - 2014                                             Lags =       4
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      80      327.78638           .    246.8308    68.52
    1      89      371.39234     0.92884    159.6189    47.21
    2      96      403.51354     0.85726     95.3765    29.68
    3      101     430.01988     0.79940     42.3638    15.41
    4      104     448.37695     0.67128      5.6497     3.76
    5      105      451.2018     0.15735
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关键词:johansen协整检验 johansen协整 Johansen 非平稳时间序列 johans 自变量 2014

沙发
DE( ̄. ̄)ath 发表于 2019-5-11 16:54:51
请问楼主解决了吗

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