楼主: weilinhy
797 2

[文献] 求Arbitrage in fractal modulated Black–Scholes models when the volatility is st [推广有奖]

  • 8关注
  • 3粉丝

已卖：474份资源

院士

3%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
1 级
论坛币
29820 个
通用积分
9.5715
学术水平
37 点
热心指数
45 点
信用等级
35 点
经验
465 点
帖子
1240
精华
0
在线时间
2963 小时
注册时间
2005-9-8
最后登录
2026-1-7
楼主
weilinhy 发表于 2017-1-5 21:17:34 |AI写论文
1论坛币
【作者(必填)】Bayraktar, Erhan, and H. Vincent Poor

【文题(必填)】Arbitrage in fractal modulated Black–Scholes models when the volatility is stochastic

【年份(必填)】2005

【全文链接或数据库名称(选填)】 International Journal of Theoretical and Applied Finance 8.03 (2005): 283-300.http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024905003037

最佳答案

cmwei333 查看完整内容

请笑纳
分享0
关键词：Volatility Arbitrage Fractal SCHOLES models Vincent Journal 数据库 Black

相关帖子

已有 1 人评分论坛币 收起 理由
cmwei333 + 1 补偿

总评分: 论坛币 + 1   查看全部评分

As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

沙发
cmwei333 发表于 2017-1-5 21:17:35
请笑纳


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
Mengguren15 + 30 已核对附件，共18页

总评分: 论坛币 + 30   查看全部评分

bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3257
bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3258
bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3259

藤椅
Mengguren15 在职认证  发表于 2017-2-15 17:21:54
如果坛友回复的符合你的要求，请及时设置最佳答案哈~经核对，cmwei333上传的附件为你所需资料，已将其设置为最佳答案，如有疑问请联系我。
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
giresse + 10 精彩帖子

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-8 22:59