股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算错误求助

楼主，为什么你代码用的log 不是ln呢

人间四月天7 发表于 2017-3-29 20:50
楼主，为什么你代码用的log 不是ln呢

两个是一样的事！

collapse (sum) rret2 rret3 (count) n = rret,by(stkcd y)
楼主能解释下这句代码的意思吗？stata小白看不明白

楼主大神，我也想写股价崩盘风险的文章，但是我有一个问题，我用SPSS处理的数据，我知道用回归可以算出残差，每一周的周特有收益率都对应每一周的残差项，可是我用SPSS只有带入三周数据才能得出残差，一周数据算不出来，我想问可不可以用Excel计算，或者楼主用的是STATA吗

黃河泉 发表于 2017-3-30 08:35
两个是一样的事！

您好，我最近也在写股价崩盘风险的文章，遇到很多问题，看到您提的很多建议很有帮助，希望能加您再咨询一下可以么？真的谢谢了！我的QQ是836056881，谢谢！

wcy836056881 发表于 2017-4-22 22:26
您好，我最近也在写股价崩盘风险的文章，遇到很多问题，看到您提的很多建议很有帮助，希望能加您再咨询一 ...

My e-mail is: river@mail.tku.edu.tw。

黃河泉 发表于 2017-4-23 08:11
My e-mail is: 。

邮件已经发给您了，谢谢！

哎呦巍520 发表于 2017-4-13 21:14
楼主大神，我也想写股价崩盘风险的文章，但是我有一个问题，我用SPSS处理的数据，我知道用回归可以算出残差 ...

我也在用SPSS算股价崩盘风险，请问问题解决了吗？

风一样的驴子 发表于 2017-5-25 19:07
我也在用SPSS算股价崩盘风险，请问问题解决了吗？

听说面板数据只能用STATA处理，但是spss里面有一个命令是添加变量，也可以把T期的数据放到T+1期数据中，我不知道这样做对不对，也希望各位大牛给点建议

楼主，看你的命令，你似乎还计算了周特有收益的平均值，但是论文中好像没有这一步。