已有VAR模型的回归结果，请问怎么做出脉冲响应图

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT，现在已经有了VAR模型的回归结果，那怎么根据这个结果画出脉冲响应图呢？
最好是能用MATLAB、EVIEWS或者STATA实现，或者其他方法也行。
希望能说得详细点，谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VAR模型 脉冲响应 回归结果 AR模型 VaR 模型

eviews选中需要做脉冲响应的变量，然后点右键open as VAR，然后点view的impulse response就可以做成了

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-12 11:00
eviews选中需要做脉冲响应的变量，然后点右键open as VAR，然后点view的impulse response就可以做成了

现在是VAR的回归结果已经出来了，从结果来做脉冲，不从变量开始，也没有变量

MATLAB有impulse函数，但它的操作对象是系统传递函数，也就是说，先要将VAR的差分方程变换为传递函数，我也在正研究这个，有进展互通一下。

以下是网上找到的一个例子：
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

U=1/s;   %输入

G1=G*U;  %输出

F=ilaplace(G1);

ezplot(F,[0 10]);

axis([0,10,0,2])  %指定横纵坐标的范围

statax 发表于 2017-1-13 15:26
以下是网上找到的一个例子：
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

这个代码你试过了么，那个s是什么？

yeally 发表于 2017-1-14 19:13
这个代码你试过了么，那个s是什么？

这是一个脉冲响应的例子，可以运行，不过我上面那个拷贝时少了一行，完整是下面的：

syms s
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

U=1/s;   %输入

G1=G*U;  %输出

F=ilaplace(G1);

ezplot(F,[0 10]);

axis([0,10,0,2])  %指定横纵坐标的范围

statax 发表于 2017-1-14 20:45
这是一个脉冲响应的例子，可以运行，不过我上面那个拷贝时少了一行，完整是下面的：

syms s

请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1
Y=3X_1+4Y_1
那个s该怎么写？

yeally 发表于 2017-1-14 22:19
请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1

我也还没完全搞定，你的VAR模型就是两个差分方程，分别用拉普拉斯变换将它们转换成传递函数的形式（这个可以看控制论方面的书），然后用matlab那个程序，套进去就可以了。

yeally 发表于 2017-1-14 22:19
请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1

还有一个办法是直接根据公式编个程序，格林《计量经济分析》第五版第19.6.6节给出了公式，但那个公式太理论化，我目前无法将其编成程序。