求问预测外汇交易方面的时间序列应该用什么test！

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坛友们！刚刚接触时间序列的菜鸟想请教一下，如果给多个外汇行业的时间序列做下一个时间点的预测，比如用过去20周的数据来预测未来一周，我应该用什么test呢？

之前用的是ARIMA test和forecast的package，准确来说是auto.arima。但是结果选出的最优order很多都是（0,0,0），这样就等于我下一个时间点的值是之前这一系列时间点的平均数了，感觉不太有意义。我想要不要设置最低的AR或MA为1，因为auto.arima选出的模型虽然具有最小BIC AIC，但本身也可能存在overfitting的问题，所以不完全遵循选择的模型是不是也可以呢？然而我的技能不纯熟还是不知道该怎么改。。。同时，在部分时间序列的结果中，intercept也就是预测的值是没有显示出来的，比如像下面$V10这样，还有像$v1这样直接显示numeric（0）的。不太懂为什么会是这样，会不会是maximum likelihood estimation的问题？我该怎么解决呢？


还请各位大神指点迷津！谢谢谢！

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关键词：test 外汇交易 时间序列 Est Likelihood 外汇 模型 ARIMA Forecast 金融时间序列分析