加入时间固定效应后，系数变相反符号，这是什么意思？

黃河泉 发表于 2018-11-22 11:45
这也是常见的事，至于是不是共线性我无法判断 (应该不是，否则就会被删去)，很不幸地，我还不知道如何处理 ...

黄老师，请教您一个问题，我加上时间固定效应后核心解释变量的系数变小，其他控制变量的系数的绝对值变大，请问这该怎么解释呢？能不能说明被解释变量具有时间趋势呢？

黃河泉 发表于 2018-11-22 11:45
这也是常见的事，至于是不是共线性我无法判断 (应该不是，否则就会被删去)，很不幸地，我还不知道如何处理 ...

黄老师，请教您一个问题，我加上时间固定效应后核心解释变量的系数变小，其他控制变量的系数的绝对值变大，请问这该怎么解释呢？能不能说明被解释变量具有时间趋势呢？

showbighands 发表于 2018-12-3 21:39
黄老师，请教您一个问题，我加上时间固定效应后核心解释变量的系数变小，其他控制变量的系数的绝对值变大 ...

这很难解释！

黃河泉 发表于 2018-12-4 06:39
这很难解释！

黄老师您好，想请教您一个关于面板数据的问题，就是时间间隔不等的面板数据应该如何做差分呢？抽样年份2000，2001，2004，2007，2009，2011这样的

黃河泉 发表于 2018-12-4 06:39
这很难解释！

黄老师您好，想请教您一个关于面板数据的问题，就是时间间隔不等的面板数据应该如何做差分呢？抽样年份2000，2001，2004，2007，2009，2011这样的

俊杰王子 发表于 2018-12-9 22:59
黄老师您好，想请教您一个关于面板数据的问题，就是时间间隔不等的面板数据应该如何做差分呢？抽样年份20 ...

其间隔又不一样，我就不知道了！

遇到了和LZ一样的问题，请问LZ解决了吗？

遇到了同样的问题，不加季度效应，符号为负三颗星，加上季度效应后，符号为正三颗星。有大佬知道怎么回事吗？

我来回答一下：xx的一些效应，影响了y。而这些效应，被包含在时间效应中。所以，当你使用时间固定效应时，这些效应就体现在时间固定效应中了。恰恰是这些效应使得xx的系数为随机效应的状态。

所以，这种情况，不是应不应该包含时间固定效应的问题，也不能（注意是不能）用豪斯曼检验确定混合还是固定。而是要分析二者不同的原因。比如，选几个不同的子样本，几个不同的时间段分别回归比较，或者猜测是xx的哪些效应影响了y等等。