哪位熟悉kalman filter技术

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卡尔曼滤波技术在各种领域都有很好的应用，在时间序列分析中也很有用。但一般的书中介绍的都比较抽象，象我这样数学功底差的人看不懂。它倒底是如何估计的，最不知哪位有比较容易理解的例子或资料？传上来大家分享。

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关键词：kalman filter ALM ILT Man 技术 filter kalman

HP滤波俺会，卡尔曼滤波不会

在ＳＰＬＵＳ中可以实现ＫＡＬＭＡＮ滤波，一般是与ＳＴＡＴＥ　ＳＰＡＣＥ　ＭＯＤＥＬ结合使用

如果只是应用的话，只要理解几个公式就可以了，不过简单的kalman filter只能应用在linear model，nonlinear model的要用到extended kalman filter。一般来说需要有model和measurements才能应用kalman filter，可以参考哈密尔顿的时间序列分析

kalman技术在估计时变系数时很有用，一般的估计都是采用matlab,sas编程解决，这就需要了解kalman　filter是如何运算和估计的。“哈密尔顿的时间序列分析”我也看过了，公式看起来都很抽象，不知哪位高人能用一个简单的例子，将它的估计过程描述一遍，以供大这家学习。

The best reference on "Kalman filter" is Harvey Andrew C., 1989, "Forecasting, Structural Time Series Models and the Kanlman Filter", CUP

“哈密尔顿的时间序列分析”我也看过了，公式看起来都很抽象，不知哪位高人能用一个简单的例子.

Hamilton's exposition is the most straightforward one. If you can not even understand that, there is no need to try Harvey's text.

Probably there will be no person would like to give an introduction to this because it needs a lot of equations.

我有自己编的gauss 程序，在做survey data  ordinal logistic Model 时候，给国外的导师编的

楼上的兄弟，我真佩服你。但是gauss程序很多人不懂，你能不能将计算过程举个例子用excell展示出来，这样我想可以帮助很多人理解。谢谢！

以下是引用fatboy在2005-10-19 9:49:21的发言： 我有自己编的gauss 程序，在做survey data ordinal logistic Model 时候，给国外的导师编的

to fatboy:

能否看看，我想用gauss作估计，

我试过splus 的 Kalman Filter，但是那个 simulation 和 forecast 出来的 response variable 的值不合理，怎样用它来做 forecast，有谁可以帮我？谢谢