请帮我看以下结果，如何确定ARMA模型？

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  大虾们，我对一个数据进行了均值化、差分化处理之后自相关图跟偏自相关图如下：我看相关类似文献是直接从这里试ARMA模型的，但有些是再进行二次差分，纯随机后再做ARMA，请问我该如何呢？下面是我一阶跟二阶差分后的图，请大虾帮忙解决一下

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 结果 ARMA

用ar=1，ma=1 模型就可以

你的第一个图如果是做了一阶差分的话，那就用 ar=1，ma=1 ，d=1模型也就是 arima模型。
第二个图二阶差分后，偏相关和自相关都没有越过标准差线 ，就不用arma模型了。

3# 雪莉酒
你好，但是我看的一篇相关文献说ARMA是针对平稳随机序列做的，也就是一定要差分出类似白噪音才可以，我对ARMA(1,1)进行了Q检验，出来了20期的，请问我应该选哪期的与ARMA(1，2)进行比较呢？还有我看文献发现它没有选择AIC最小的，是为什么啊？按道理不是应该选负的最多的ARMA(2,2),再次多的ARMA(3,3)吗，图片如下，

雪莉酒 发表于 2009-7-31 16:35
你的第一个图如果是做了一阶差分的话，那就用 ar=1，ma=1 ，d=1模型也就是 arima模型。
第二个图二阶差分后，偏相关和自相关都没有越过标准差线 ，就不用arma模型了。

我觉得应该是在一阶差分之后再做AR(1)模型,ARIMA(1,1,0)模型了。你是怎么又多了ma(1)?

请问，改图是怎么粘贴到Word中去的呢？

A19181111 发表于 2010-3-22 10:37
请问，改图是怎么粘贴到Word中去的呢？

   
电脑键盘上有PrintScrn 印屏幕那个键 ，然后在画图程序编辑菜单下粘贴，再裁剪一下，再复制粘贴到WORD。

楼猪悲剧 了···纯随机序列建个鸟模型啊，50个样本看前面7阶就ok了···用arma（1，1，0）或者arma（1，1，2）