银行股本资本成本率= 无风险收益率+ BETA 系数×(市场风险溢价)
刘永涛(2004)对上海证券市场的B系数相关特性的实证研究,结果表明,我国近年来金融业的β系数为1.089,标准差为0.134,小于0.15的接受上限。
请问:若要使用上述已有研究成果的话,单个银行的 BETA 系数是否统一使用1.089?
楼主: estherying
|
1559
2
[学术与投稿] β系数相关问题 |
本科生 45%
-
|
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明