请教：Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula用什么软件能做？

EVIEWS6.0只能做对角BEKK模型和CCC—garch模型，DCC_GARCH用EVIEWS做不了；以后的eviewss版本不知是否加上了。

BEKK 可以用OxMetrics做，有函数包可直接调用

不知道楼主有没有做出来啊

BEKK模型主要就是看EVIEWS的操作说明，eviews主要能做对角这种形式的BEKK，DCC模型目前国内没有书介绍的 ，可以参考Engle, R.F., (2002). “Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models.’’ Journal of Business and Economic Statistics 20, 339-350.

BEKK和DCC都可以用R估计出来，bekk可以用mgarch包，dcc可以用rmgarch包，修改R包中的一些参数就可以。看论文中都是用matlab做coupla估计

dingdingding