动态面板模型，数据非平行而且with gaps

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各位大神，我的数据是非平衡的，而且with gaps，请问如果做动态面板回归的话，需要对数据进行怎样的处理吗？比如消除gaps？如果要消除的话，应该怎么操作呢？

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 With gaps 动态 而且 模型 平衡

你所谓的 gaps 是什么意思？正常 Stata 会自动处理类似情况（所以你不必特别处理）！

黃河泉 发表于 2017-1-24 16:18
你所谓的 gaps 是什么意思？正常 Stata 会自动处理类似情况（所以你不必特别处理）！

用STATA里的XTSET语句时，显示是unbalanced panel, 而且with gaps。有gaps应该是指有些个体的观测值在时间上是不连续的，比如说上市公司中A公司的数据只有2009 2010 2012 2014年对应的数据。
我看连玉君老师的教材里面提过，动态面板模型需要数据是连续的，如果不连续的话需要进行另外的处理，但是却没有说具体怎么处理。
所以，现在想请教一下究竟要怎么处理

黃河泉 发表于 2017-1-24 16:18
你所谓的 gaps 是什么意思？正常 Stata 会自动处理类似情况（所以你不必特别处理）！

这个gap是指时间是不连续的，比如说上市公司2010-2015的财务面板数据，A公司的观测值只有2010 2011 2013 2014 2015，缺了2012的观测值。如果GAP是这个意思的话，想请教一下黄老师，用STATA中的xtdpdsys命令对动态面板模型进行GMM估计的话，需要先对面板数据提前进行什么处理吗？
因为是毕业论文里的实证部分，所以想弄清楚点，如果老师能给我些指点的话，真的万分感谢！！！

醒目KKK 发表于 2017-1-24 21:23
用STATA里的XTSET语句时，显示是unbalanced panel, 而且with gaps。有gaps应该是指有些个体的观测值在时间 ...

你所提到的"动态面板模型需要数据是连续的"，完全没有这回事的！所以请不用担心此问题！

黃河泉 发表于 2017-1-25 09:12
你所提到的"动态面板模型需要数据是连续的"，完全没有这回事的！所以请不用担心此问题！

非常感谢老师！！！
但是我还有点疑问
因为动态面板模型的解释变量中有被解释变量的滞后项，如果某截面的时间是不连续的话不会出现问题吗？
比如某截面有2010 2011 2012 2014年的观测值，对于方程Yit=Yit-1+Xit+Eit。
2014年的被解释变量值代入上述方程的时候，由于2013年的观测值是缺失的，方程右边的Yit-1就没有数据代入了。
难道STATA的xtdpdsys可以自动处理这样的问题？如果可以的话，它是怎么处理的？
还有一个问题是，当面板数据中某些观测值的某些变量的取值有缺漏的时候，STATA是不是默认将有缺漏值的观测值删掉？这种做法有什么依据吗？
非常感谢！！！因为毕业论文所需，所以有点鸡蛋里挑骨头，多多见谅

请问一下，这个是怎么回事

为什么时间变量会有gaps

黃河泉 发表于 2017-1-25 09:12
你所提到的"动态面板模型需要数据是连续的"，完全没有这回事的！所以请不用担心此问题！

请问一下，这个是怎么回事呀


时间变量有gaps

我要进行LLC检验，就会提示

能不跟我一样吗 发表于 2017-8-2 16:12
请问一下，这个是怎么回事呀

你的 month 资料不是 Stata 的 month 型态，请先利用

1. gen tm=mofd(month)
   
2. xtset newcountry tm

复制代码

黃河泉 发表于 2017-8-2 17:05
你的 month 资料不是 Stata 的 month 型态，请先利用

谢谢了！