【求助，急】请教高手，我这个SAS的ARIMA程序怎么无法预报啊！

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请教一下高手，我做时间序列分析，经过一阶差分以后，确定了ARIMA模型为（1，1，1）。但是我在做estimate这个步骤时，报错

ERROR:

The estimation algorithm did not converge after 50 iterations.

请教高手

proc arima
data=shouru.a;

identify var=x(1) nlag=12;

run;

estimate
p=1 q=1;

run;

forecast lead=12 interval=month id=date out=results;

run;
我这个程序有什么问题啊？谢谢啦.为何我运行出来不预报啊。
出来的是这个
ARIMA Estimation Optimization SummaryEstimation MethodConditional Least SquaresParameters Estimated3Termination CriteriaMaximum Relative Change in EstimatesIteration Stopping Value0.001Criteria Value0.047823Alternate CriteriaRelative Change in Objective FunctionAlternate Criteria Value0.000518Maximum Absolute Value of Gradient1.2294E9R-Square Change from Last Iteration0.129779Objective FunctionSum of Squared ResidualsObjective Function Value2.6653E9Marquardt's Lambda Coefficient1E-12Numerical Derivative Perturbation Delta0.001Iterations50Warning MessageThe estimation algorithm did not converge
如果我是运行

proc arima
data=shouru.a;

identify var=x  nlag=12;

run;

estimate
p=1 q=1;

run;

forecast lead=12 interval=month id=date out=results;

run;
就会出来没有经过1阶差分的，p=1，q=1的预报结果

而且这个程序，也会出来预报结果;
proc arima data=tax.yijie;
identify var=x(1,12) nlag=12 ;
estimate p=1 q=1 method=cls;
forecast lead=12 interval=month id=date out=results;
run;


这是为什么呢？
希望各位帮帮忙啊

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关键词：ARIMA 请教高手 sas的 ima Rim identify ERROR 程序 模型

555555555555，为什么没有高手来解答啊
proc arima data=tax.yijie;
identify var=x(1) nlag=12 ;
estimate  p=1  method=cls;
forecast lead=12 interval=month id=date out=results;
run;
也能出来结果

是不是p=1 q=1不能同时写入程序啊？？？
555555555555

你的模型使得模型不能收敛,程序无法继续,所以你的模型有问题

版主真牛，要是我肯定想不到“收敛”问题，看来自己要学的东西还很多。 3# 爱萌

3# 爱萌
谢谢斑竹,那再请教一下,我是不是从可以出结果的模型里再来选最好的呢?

模型不收敛，是不是要再调整p和q的值呢？