另外想问一个VaR的问题

真厉害 很牛

C-var 是VaR值尾端分布。是对VaR值的一个补充。用在压力测试的时候比较多。比如当中国股市出现530行情时，资产组合的损失。它能够描述比VaR的置信水平更低时，一个金融机构的潜在损失额。