楼主: stigler
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[时间序列问题] VAR模型滞后期选择问题 [推广有奖]

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stigler 发表于 2009-8-5 15:34:47 |AI写论文

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请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information
    criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!
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关键词:VAR模型 滞后期选择 选择问题 AR模型 VaR Schwarz 模型 软件

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-12 19:58:04
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