简单看了下,这里每只股票的日收益率应该是完全覆盖所有交易日且连续的。只需要
1. 在每只股票上定位到披露日所在行数i,数据应该已经按交易日升序排列好了
2. 再保留观测[i-150,i+150]共301条
3. 再将数据转置重命名成方便处理的格式,每只股票一条观测
4. 并且将多只股票合并成完整数据集
这样应该就OK了
|
楼主: 梧桐资本
|
1788
2
[问答] SAS小弱求教事件研究法开始数据处理的问题 |
|
高中生 0%
-
|
|
|
|
| ||
加好友,备注cda京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


