[文献] Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIB [推广有奖]

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楼主

Bumboo 发表于 2017-2-4 17:11:12 |AI写论文

15论坛币

【作者(必填)】
John Hull and Alan White
【文题(必填)】
FORWARD RATE VOLATILITIES, SWAP RATE VOLATILITIES,AND THE IMPLEMENTATION OF THE LIBOR MARKET MODEL
【年份(必填)】
2013
【全文链接或数据库名称(选填)】[size=0.875]The Journal of Fixed Income 10(2) · July 2013
DOI: 10.3905/jfi.2000.319268