关于VaR中概率分布问题

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请教高手：我在很多关于VaR测量的论文中发现用参数法（基于GARCH下）测量VaR时，一般都会用到这个公式：VaR=S*a*σ*t½，其中S为初始价格，a为正态分布下某置信水平的分位数，σ为收益率的标准差，t为时间。我想请教一下，如果在其他概率分布的情况下，例如t或GED下，是否可以用到此公式？是否有什么理论依据或论文可以证明？谢谢！

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关键词：概率分布 VaR GARCH 请教高手 正态分布 VaR 概率分布

t&frac12是根号下t