不要以为很好用!
PcGive的Automatrics算法是根据某些criteria制定的(你可以自己看Castle et al 2009, Model selection with structural break)以及Hendry自己的关于Automatrics算法的文章),仅仅是在出现巨大数量的变量时可以作为一个折中做法.
在变量不多的情况下,尤其是vector模型下,PcGive的表现是很差的
lz别说的想灵丹妙药似的
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楼主: suki1121
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