楼主: 就是那扇窗
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[问答] VAR于协整，高手请进！ [推广有奖]

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就是那扇窗 发表于 2009-8-11 10:01:45 |AI写论文

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第一，建立VAR模型会要求数据必须是平稳的吗？？
第二，VAR模型建立好已经包含了变量之间的关系，，为何还要进一步进行协整分析呢？？
请教各位高人，谢谢！！
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关键词：VaR VAR模型 AR模型 协整分析 求数据 VaR 高手 于协整

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rmp 发表于3楼  查看完整内容

建立VAR模型可以不要求变量是平稳的，但是若不是平稳的，需要是协整的，证明二者之间确实存在着稳定的长期的关系，这才不会导致谬误关系。

蓝天下1982 发表于4楼  查看完整内容

建立VAR模型要求： 第一，变量是平稳的； 或者，第二，变量虽然不平稳，但是存在协整关系；

rmp 发表于9楼  查看完整内容

只要变量之间存在协整关系,就可以由自回归分布滞后模型导出误差修正模型;而VAR模型中的每一个方程都是自回归分布滞后模型,所以可以得到VEC

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沙发
liuxin9023 发表于 2009-8-11 10:07:22
理论上不需要
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rmp 发表于 2009-8-11 10:12:27
建立VAR模型可以不要求变量是平稳的，但是若不是平稳的，需要是协整的，证明二者之间确实存在着稳定的长期的关系，这才不会导致谬误关系。
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板凳
蓝天下1982 发表于 2009-8-11 10:29:20
建立VAR模型要求：
第一，变量是平稳的；
或者，第二，变量虽然不平稳，但是存在协整关系；
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报纸
就是那扇窗 发表于 2009-8-12 10:19:55
那是不是假如建立VAR模型的数据是平稳时间序列，就不需要进行协整检验了呢？？？
地板
smile318586 发表于 2009-8-14 03:36:41
同问
是不是假如建立VAR模型的数据是平稳时间序列，就不需要进行协整检验了？
7楼
rmp 发表于 2009-8-14 16:13:40
根据我所学的书的观点，是的。
8楼
nancy1776 发表于 2009-8-14 16:18:52
如果协整 那么在VAR基础上建立的是不是就是ecm或者VEC模型了呢
9楼
rmp 发表于 2009-8-16 19:01:34
只要变量之间存在协整关系,就可以由自回归分布滞后模型导出误差修正模型;而VAR模型中的每一个方程都是自回归分布滞后模型,所以可以得到VEC
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lixinyuanzz + 1 很有道理

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