一个VAR模型需要哪些主要的检验？

一个VAR模型做出后，需要哪些主要的检验？为什么？

一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，可以考虑将滞后期增大，同时必须满足稳定性条件。接下来，就是做传统的协整，方差分解，脉冲响应等。

你可以問的詳細點嗎？

ryansun120 发表于 2009-8-11 20:35
你可以問的詳細點嗎？

就是说做哪些检验，来显示模型的优劣？

主要看拟合度(各个方程)以及系数的检验结果

broadsea 发表于 2009-8-11 22:43
一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，可以考虑将滞后期增大，同时必须满足稳定性条件。接下来，就是做传统的协整，方差分解，脉冲响应等。

如果是稳定的，还需要做协整吗？

如果是稳定的，则直接可以估计VAR；如果不是稳定的，则要做协整检验，如果存在协整向量，则可以直接用变量的level值进入VAR模型，否则的话，必须进行差分，使得各变量平稳再进入VAR模型。

存在协整向量，且协整向量的个数少于变量的个数，则通常会估计误差修正模型。不过，我也看到很多外国的文章中，本来应该用误差修正模型的使用了VAR。至于这个原因我也不是很清楚，一般都会说为了同其他的研究相比。

除了检查VAR模型稳定以外，还需要检验VAR模型残差的无自相关性，同方差，以及是否服从正态分布。这些检验找本计量的书都是有的，在VAR的窗口菜单VIEW中有这些检验的。


PS: 我也想问个问题：

VAR模型估计好了之后，有若干个方程，我想对这些方程都进行CHOW TEST，可是我不知道怎么从VAR 中提取这些方程，求助！

应该是检验之前吧。
看数据是否存在经济周期，消除一下。
看数据是否存在异方差，用log处理一下。
看数据是否平稳，用ADF检验。
看数据之间是否有关系，一般用格兰杰因果检验，或者其他检验也可以。
最后是确定滞后项，eviews5.0里面有。
好像就这么多。
另外数据选择时有个先后问题，因为有多个方程，所以接着做冲击时一般默认是对第一个方程的冲击。

Chow Test据我所知是应用于单方程模型，至于VAR是否能用，我可能才疏学浅，没看到过。

有谁知道在险价值VaR的后验检测 Kupic检验？谢谢