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(7) Identify an ARMA(p,q) (including AR(p) and MA(q)) using the acf and pacf
plots in Figure 1
(8) Identify an ARMA(p,q) (including AR(p) and MA(q)) using the acf and pacf
plots in Figure 2

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关键词：ARMA 统计 时间序列

图1用AR（3）模型，图2用MA(1).

statax 发表于 2017-2-10 19:25
图1用AR（3）模型，图2用MA(1).

为什么呢？能不能讲得更细一点？

FelixFei620 发表于 2017-2-13 11:04
为什么呢？能不能讲得更细一点？

一般用偏自相关图的截尾阶数定AR的阶数，用自相关截尾阶数定MA的阶数，如果偏自相关一直是拖尾的，说明只用MA就可以了，反之，如果自相关图一直拖尾，就只用AR模型。这个你可能要找些教材看看。