巴塞尔协议中LGD用市场数据隐含分析法(Implied market）怎么计算？EAD又应该怎么算？

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最近在看巴塞尔的内部评级法，但是遇到了有关风险参数计算的一些问题。以下问题均针对IRB高级法：
1.查资料看到LGD可以用市场数据隐含分析法计算，但是没有查到具体计算方法，有没有文献或者其他资料可以参考呢？
2.EAD在IRB高级法中应该如何计算呢？
求高手解答，谢谢！

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关键词：Implied market 巴塞尔协议 marke Mark market 巴塞尔 分析法

IMM 框架下，商业银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。计算逻辑如下 ：
EAD =α×Effective EPE
Effective EPE=∑ EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)
Effective EE(tk) =  max(Effective EE(tk-1), EE(tk))

EE（Expected Exposure，预期暴露）为净额结算组合在存续期内未来每个计量日各种可能的当前风险暴露的均值 ；Effective EE（有效预期暴露）是从交易开始到计量日的时间区间内每个计量日 EE 的最大值。Effective EPE（Effective Expected Positive Exposure,
有效预期正暴露）是每个计量日 Effective EE 的加权平均值，权重为当前计量日与上个计量日之间的时间区间占净额结算组合存续期的比重。α 标准值为1.4，银行也可以使用内部估计值，但不得低于 1.2。