如何利用STATA对周收益率进行回归

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请问国泰安下载了股价周收益率之后如何对周收益率进行回归

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关键词：收益率 国泰 如何

你的问法不够清楚，到底你要跑什么回归？

黃河泉 发表于 2017-2-13 10:12
你的问法不够清楚，到底你要跑什么回归？

其实是要计算股价同步性的，先算出R2

红莲花盛开 发表于 2017-2-13 11:28
其实是要计算股价同步性的，先算出R2

刚好我也正在作此方面分析，除了各股 (id) 各年 (year) 的周报酬 (ri) 资料，你还需要大盘（rm, 甚或产业）指数的报酬资料。你还需将时间变量（红色表示文字）转成 Stata 格式 (yw)，然后据以产生年之变量 (year)，然后试试

1. sort id yw
   
2. xtset id yw
   
3. 
   
4. statsby r2w=e(r2), by(id year) saving("dta\r2w.dta", replace): reg ri_w rm_w

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