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I estimate the real exchange rate using a pooled time-series cross-section (OLS) regression. I consider a panel of forty one medium-low income countries The sample covers annual data for the period from 1980 to 2007
The form of the estimated equation is:

Ln realexchangerate = α1 + α2 lngdp + α3 Openness + α4 Government Expenditure +u

Dependent Variable: RER_?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/15/09 Time: 13:17
Sample: 1980 2007
Included observations: 28
Cross-sections included: 41
Total pool (unbalanced) observations: 1013
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.552372	0.061715	-8.950349	0.0000
GDP_?	0.220098	0.021388	10.29063	0.0000
OPENNESS_?	0.074490	0.040745	1.828224	0.0678
CG_?	0.754096	0.150197	5.020716	0.0000
R-squared	0.138919	Mean dependent var	-0.738627
Adjusted R-squared	0.136359	S.D. dependent var	0.525941
S.E. of regression	0.488769	Akaike info criterion	1.410088
Sum squared resid	241.0454	Schwarz criterion	1.429518
Log likelihood	-710.2096	Hannan-Quinn criter.	1.417468
F-statistic	54.26088	Durbin-Watson stat	0.109743
Prob(F-statistic)	0.000000

我的问题是：这个结果如何，有什么重大问题么？第二，最佳的estimation method 对我来说应该是什么，such as fixed method,or corss-section weight,etc. 第三，如何进行unit root test ,异方差，自相关检验!!!!
小女子跪谢！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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关键词：Integration ration ATION Panel ratio 模型 面板 结果 计量 高人

{:3_55:} 帮帮忙，扫盲。。。谢

模型不行，拟合优度太低，t检验结果不行，OPENNESS 的P VALUE 显著水平较差

模型不行，T统计量不行，DW也不行，拟合优度也不行。建议重做，可以加入计量经济学交流QQ群讨论，群号是：88852034

不知道上面几位大哥基于什么说模型不行 谁水可决系数低的模型就一定不行 还有这里DW值很低你们就认为残差存在自相关么 我要说的在面板中eviews软件报告这个统计量是个很无聊的事情 你不信 拿截面时间回归 软件同样也给你这个DW统计量 这时候你就知道eviews是根据什么算的DW值了 我看了下上面的结果没有结果截面加权应该选择cross section weights 克服各个个体之间的异方差 由于你这个是非平衡面板 不然可以选择sur 这个还可以克服残差自相关 相信经过加权处理后 可决系数应该会有很大提高 同时应该报的经过截面加权估计的面板稳健性标准差(pcse)  这些都是在option里进行操作的

哪里有Panel Data的教程啊？

谢谢！！！！！给我信心了！！！我试验一下，结果如下

Dependent Variable: RER_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/17/09 Time: 16:12
Sample: 1980 2007
Included observations: 28
Cross-sections included: 41
Total pool (unbalanced) observations: 1016
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP_?	0.352588	0.006184	57.01460	0.0000
OPENNESS_?	-0.190701	0.015286	-12.47522	0.0000
CG_?	0.609831	0.052082	11.70909	0.0000
	Weighted Statistics
R-squared	0.560467	Mean dependent var		-1.348307
Adjusted R-squared	0.559599	S.D. dependent var		0.890911
S.E. of regression	0.500224	Sum squared resid		253.4773
Durbin-Watson stat	0.225867
	Unweighted Statistics
R-squared	0.065857	Mean dependent var		-0.738850
Sum squared resid	261.5213	Durbin-Watson stat		0.103023

另外我还有个问题， 我同样选择了fixed effect 包括 cross-section weights and none- cross-section weights....这样以来我一共出来了 4种回归结果，请问高手们 我应该选择哪一个回归重点在论文中论述呢？

最后，我想做ADF的unit roots的检验，可是我不懂 panel 回归的unit roots test （my eviews version is 6.0) ,能给讲讲我应该怎么做么 ？？？？谢谢！！！！