跪求：creditmetrics 数据问题

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要写关于creditmetrics的论文，看了相关书记，其中一些数据不知道怎么来的，哪位前辈帮忙一下，谢了！
比如threshold是怎么算出来的？还有scenario?

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关键词：metrics Credit Metric cred ITME scenario 论文

1# kaylee
补充：ZDef =cum(-1)(1.06%) × standard deviation= –2.30standard deviation，就比如这个是怎么算出来的

咋们有点相同哈，我要写KMV的论文，呵呵

3# huzhiwei1985
那你知道那是怎么算出来的吗？

我当时没选这个模型就是觉得太难了，呵呵，所以选了KMV，不过这些信用风险度量模型都挺难的，发现。我也不会你那个。没有研究过那模型

看形式有点像求距离均值多少个标准差的距离处的资产价值，是吗？很像KMV里的，CUM是什么东西啊

这个算的是违约距离吧 ！cum（-1）是正态分布累积函数的反函数，它是指正态分布里1.06%的那个点离均值的距离！

这个个人理解是标普公司基于各类等级的历史数据得出的关系

这些信用风险度量模型都挺难的