楼主: eskimoren
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[学术与投稿] 问一个关于realized volatility弱弱 的问题 [推广有奖]

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eskimoren 发表于 2009-8-18 08:28:34 |AI写论文

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各位大侠,小弟刚刚开始学习realized volatiltiy。现在遇到问题关于数据频率选取问题。因为高频的股票数据比较难得,我能不能用1天来做为频率呀?这样我用5年前的数据 来推出5年后的波动,不知道这样可不可以?麻烦大家了
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关键词:Volatility Realized Real ALI Vol Volatility Realized

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eskimoren 发表于 2009-8-18 08:51:58
麻烦大家呀,真的不会呀

藤椅
eskimoren 发表于 2009-8-18 09:42:07
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初探金融 发表于 2018-9-15 21:53:16
这样我用5年前的数据 来推出5年后的波动。通常没有预测这么长期限的波动的。先查一下realized volatility 的定义,有不同的计算方法,有基于高频的,还是基于日度数据的,应用场景不一样。计算方法不一样。

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