[其它] 500论坛币悬赏VAR和SVAR下的两种影响不同。 [推广有奖]

11楼

nlm0402 发表于 2009-8-20 06:00:41

11# 772183814

如此长篇大论，感觉与主题尚有很大不符。还是概括些、简练些好。

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

12楼

shiyu812 发表于 2009-8-20 06:28:18

想要，但是不太懂！

13楼

nlm0402 发表于 2009-8-22 05:58:32

顶一个，删一个。
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=636506

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

14楼

19721016 发表于 2009-9-23 23:35:14

两种模型的脉冲响应图像是不可能相等的，理由
（1）VAR与SVAR模型本身在设计时就不一样
   VAR模型没有直接给出变量间当期关系，这种当期关系隐藏在误差项内高铁梅第2版  P270
      SVAR模型相比VAR模型多而言，改进的就是将VAR模型中隐藏在误差项内的当期关系在模型的内生变量间
  体现出来了，不再隐藏了高铁梅第2版  P270
  可见两个模型的误差项完全不一样：VAR模型中误差项包括内生变量的当期关系， SVAR模型中的误差项则没
有内生变量的当期关系
（2）脉冲影响考察的是：误差项发生变化对系统的动态影响  高铁梅第2版  P281 9.4脉冲响应函数第一段

结论：基于上述两种理由完全可以下结论：两种模型的脉冲响应图像是不可能相等的
（3）补充：同一模型下，估计方法不同（正交脉冲与广义脉冲）结果可能相同也可能不相同  详细见高铁梅第2版 P285 当协方差阵是对角阵两种方法结果一致  当协方差阵是非对角阵，则两种方法只在J=1时相等。

据此：不要把两种分解方法产生的结果差异（同一模型内的差异）与模型间脉冲的结果混为一谈，注意区别