楼主: nlm0402
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[其它] 500论坛币悬赏VAR和SVAR下的两种影响不同。 [推广有奖]

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nlm0402 发表于 2009-8-20 06:00:41
11# 772183814

如此长篇大论,感觉与主题尚有很大不符。还是概括些、简练些好。
爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

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shiyu812 发表于 2009-8-20 06:28:18
想要,但是不太懂!

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nlm0402 发表于 2009-8-22 05:58:32
顶一个,删一个。
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=636506
爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

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19721016 发表于 2009-9-23 23:35:14
两种模型的脉冲响应图像是不可能相等的,理由
(1)VAR与SVAR模型本身在设计时就不一样
     VAR模型没有直接给出变量间当期关系,这种当期关系隐藏在误差项内   高铁梅 第2版  P270
          SVAR模型相比VAR模型多而言,改进的就是将VAR模型中隐藏在误差项内的当期关系在模型的内生变量间
  体现出来了,不再隐藏了 高铁梅 第2版  P270
  可见两个模型的误差项完全不一样:VAR模型中误差项包括内生变量的当期关系, SVAR模型中的误差项则没
有 内生变量的当期关系
(2)脉冲影响考察的是:误差项发生变化对系统的动态影响  高铁梅 第2版  P281 9.4脉冲响应函数 第一段

结论:基于上述两种理由完全可以下结论:两种模型的脉冲响应图像是不可能相等的
(3)补充:同一模型下,估计方法不同(正交脉冲与广义脉冲)结果可能相同也可能不相同  详细见 高铁梅 第2版 P285   当协方差阵是对角阵 两种方法结果一致  当协方差阵是非对角阵,则两种方法只在J=1时相等。

据此:不要把两种分解方法产生的结果差异(同一模型内的差异) 与模型间脉冲的结果混为一谈,注意区别
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natasha1016 发表于 2010-6-14 18:37:35
学习哈……
有时寂寞很沉重,没人能懂……

16
modashanren 发表于 2010-6-15 12:18:10
学习啦...........................................................................................................................

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虚竹灵风 在职认证  发表于 2012-2-26 11:04:41
学习了
倚天照海花无数,流水高山心自知。

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