楼主: limiao579
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[学术与投稿] 特殊的EGARCH模型 [推广有奖]

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楼主
limiao579 发表于 2009-8-19 09:37:59 |AI写论文
100论坛币
其均值方程为:Rt=a+r+b*σt**2-(r+b*σt**2)R(t-1)+εt
条件方差为EGARCH(1,1)的标准形式.
具体形式见附件,有会的同志,请帮忙。谢谢

最佳答案

baffman 查看完整内容

没人来回答,我自己来了!晕了
关键词:EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH EGARCH

沙发
baffman 发表于 2009-8-19 09:38:00
没人来回答,我自己来了!晕了

藤椅
limiao579 发表于 2009-8-19 09:58:29
没人回答吗?小弟金币不多,

板凳
limiao579 发表于 2009-8-19 10:21:51
牛人,请帮下忙,解答下,我再次感谢

报纸
xiahaojie 发表于 2009-8-22 11:32:22
呵呵,你是用什么软件来做呀,建议用eviews来做,很简单的,先创建一个时间序列,然后进入回归菜单,在对话框的估计方法中(下拉框),选择ARCH方法,这是对话框会自动改变,在这个对话框里选择就有EGARCH相应的参数就行了。提示,最好有正版软件,试用版的软件,和教学班的软件,没有此功能。

地板
tingerzhou 发表于 2010-1-21 23:44:15
楼上的说的不是很清楚啊,貌似这种做法好像只能估计原始的EGARCH模型。对于这个变种的模型,好像不行吧。楼主不知道有没有解决这个问题,我也想知道答案。谢谢
只要给我机会……

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