【每日一策】Matlab量化交易策略之 PivotPoint策略

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最近收集了近百个量化交易策略，准备以系列的方式发出来，将好东西分享给大家~

策略名称：PivotPoint
思路说明：系统不断跟踪实时交易价格，根据前一交易日计算得到的六个价位作为触发条件，当当前价位达到触发价格时，产生交易信号，系统自行执行交易策略。因此我们的具体交易策略如下：
1) 趋势跟踪策略：
在空仓情况下，若盘中价格超过买入突破价，则认为出现上升趋势，开仓做多；
在空仓情况下，若盘中价格跌破卖出突破价，则认为出现下降趋势，开仓做空；
2) 反转趋势策略：
当日内最高价超过上观察价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破卖出反转价
构成的支撑线时，即在该点位（反手、开仓）做空；
当日内最低价跌破下观察价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价
构成的阻力线时，即在该点位（反手、开仓）做多；

权益曲线：

策略代码：

function  PivotPoint(freq2,shareNum)      %上面五个为输入参数

%  Freq  为输入时间频率

%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%

%  traderDailyCloseTime(145000);          %  每天14：50分平仓        如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。

targetList  =  traderGetTargetList();  %获取交易标的句柄

HandleList  =  traderGetHandleList();  %获取账户句柄

global  s;

lags=3;

%---------------------策略提取数据---------------%

for  i=1:length(targetList)

        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',freq2,  0-lags,  0,false,'FWard');  %提取数据，从当前开始往前取lags个数据

        BarNumber=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);

        if  length(close)<lags

                continue;

        end

        mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);

        t=datevec(time(end));

        if  t(4)==9&&t(5)<35;

                s(i).switch1=1;

                s(i).switch2=1;

                s(i).switch3=0;

                s(i).switch4=1;

                s(i).switch5=1;

                s(i).switch6=0;

                s(i).OrderID1=0;

                s(i).OrderID2=0;

                s(i).OrderID3=0;

                s(i).OrderID4=0;

                continue;

        end

        if  t(4)==14&&t(5)>50  &&  mp~=0

                traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','反转做空')

                continue;

        end

        %%  计算轨迹

        HH=high(end-1);%  上一个交易日的最高价

        LL=low(end-1);  %  上一个交易日的最低价

        CC=close(end-1);  %  上一个交易日的收盘价

        pp=(HH+LL+2*CC)/4;

        R3=pp+(HH-LL)+(pp-LL);

        R2=pp+(HH-LL);

        R1=pp+(HH-pp);

        S1=pp-(HH-pp);

        S2=pp-(HH-LL);

        S3=pp-(HH-LL)-(HH-pp);

        %%  判断状态下单

        if  close(end)>R3  &&  s(i).switch1==1;

                s(i).OrderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','突破做多');

                s(i).switch1=0;

        end

        if  close(end)>R2  &&  s(i).switch2==1

                s(i).switch2=0;

                s(i).switch3=1;

        end

        if    s(i).switch3==1  &&  close(end)<R1

                s(i).OrderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','反转做空');

                s(i).switch3=0;

        end

        if  close(end)<S3  &&  s(i).switch4==1

                s(i).OrderID3=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','突破做多');

                s(i).switch4=0;

        end

        if  close(end)<S2  &&  s(i).switch5==1

                s(i).switch5=0;

                s(i).switch6=1;

        end

        if    s(i).switch6==1  &&  close(end)>S1

                s(i).OrderID4=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','反转做多');

                s(i).switch6=0;

        end

        if  s(i).OrderID1~=0  &&  close(end)<R2

                traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','close');

                s(i).OrderID1=0;

        end

        if  s(i).OrderID2~=0  &&  close(end)>R2

                traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','close');

                s(i).OrderID2=0;

        end

        if  s(i).OrderID3~=0  &&  close(end)>S2

                traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','close');

                s(i).OrderID3=0;

        end

        if  s(i).OrderID4~=0  &&  close(end)<S2

                traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','close');

                s(i).OrderID4=0;

        end

end

为尊重作者原创权益，附上作者信息

作者：chao9002   来源：http://www.atrader.com.cn/stra.php

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关键词：量化交易策略 MATLAB matla Point Pivot 交易策略

这个不得不顶了，期待楼主后续精彩分享。最好可以实盘的。

多谢支持，其实我也是从网上搜集到的，推荐一个网站，http://www.atrader.com.cn/stra.php  里面有上百个策略，都公开了源码，而且是免费的。

感谢支持~

这个必须顶，期待楼主后续精彩分享。赞

后续会每天发一篇的，敬请关注~

顶！d=====(￣▽￣*)b  期待楼主后续分享~

感谢支持~

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