Matlab如何用Kalman Filter寻找似然函数以及参数估计

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是比较烦人。自己simulate一个state space系统,然后用fminsearch估计，效果不好，为什么呀？

谢谢分享，学习中。。。。。。。

fudanfudan1 发表于 2009-8-21 05:21
I suggest you use Eviews, which seems much easier for beginners.
I myself is estimating term struct ...

请问一下，eviews评估状态空间模型的参数，事先要设初值，这里有什么诀窍？而且经常会出现奇异矩阵错误，如何把握评估的精确性？

hzhj0414 发表于 2013-4-27 22:32
是比较烦人。自己simulate一个state space系统,然后用fminsearch估计，效果不好，为什么呀？

请问一下，能参考一下你的simulate的程序吗？不胜感谢！我的邮箱  asmazh@163.com

老石头 发表于 2010-3-18 16:23
Kalman滤波对无法观测序列进行模拟，然后最终求解出最大似然函数的解析解，使用极大似然估计法，MALTAB中的 ...

请问一下，所谓模拟是什么意思？是将程序都用符号矩阵形式表示出来吗？然后最后加上一步用寻找最优解的方法？有什么其他经验指导下！我的qq 1525799690.不胜感谢！

bn9492 发表于 2009-8-26 20:16
likelihood方程建议你看看书 如果你需要是closed form solution的话
我记得一本叫做 Interest model  或者 ...

大神你好，我最近需要用到kalman滤波，但是里面关于滤波参数的最大似然估计里面有很多疑问，看到的程序是以fminsearch为核心，但是总是要用到参数的初始估计，而且每次初始估计不同，得到的结果也是不一样，请问这个问题怎么解决？

fudanfudan1 发表于 2009-8-21 05:21
I suggest you use Eviews, which seems much easier for beginners.
I myself is estimating term struct ...

Thx fudanfudan1, I'm recently following the two-factor CIR model in Eviews but face the problem that state variable n(-1) can not be added into the variance function, like below, how did you deal with this problem?
@state n=c(5)*(1-exp(-c(6)/52))+exp(-c(6)/52)*n(-1)+[ename=e1]
@evar var(e1)=c(3)^2*(1-exp(-c(2)/52))*(c(1)*(1-exp(-c(2)/52))/2+exp(-c(2)/52)*c(1)*n(-1))/c(2)

TenseAboy 发表于 2015-10-26 19:40
大神你好，我最近需要用到kalman滤波，但是里面关于滤波参数的最大似然估计里面有很多疑问，看到的程序是 ...

have you fixed the issue right?

感谢楼主的问题和大家的答案